Что такое Day Trading
Day Trading или в переводе внутридневная торговля традиционно определяется как покупки и продажи акций, опционов, фьючерсов или товаров в течение того же торгового дня, причем ваши позиции должны быть закрыты до конца торговой сессии. В прошлом day trading был доступен в основном для финансовых компаний и профессиональных инвесторов. Большой процент дей-трейдеров и по сей день работает на инвестиционные компании или являются специалистами в области управления фондами. С развитием интернет-технологий, day trading стал доступен практически всем, даже начинающим трейдерам, которые также имеют возможность торговать удаленно, например, из своего дома.
Немного истории фондовой биржи
Еще до недавнего времени, если вы хотели купить акцию или фьючерс, то вам приходилось прибегать к услугам профессионального брокера, звонить ему и просить провести эту операцию на бирже - то есть разместить как заказ через специалиста биржи. Роль специалиста - свести заявки покупателя с предложением продавца. При этом взымалась комисссия в размере 1% от общего объема торговли. То есть покупая $ 10.000 акций, вы дополнительно оплачивали $ 100 в виде фиксированной комисси. В 1975 году SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) признала фиксированную ставку комиссионных незаконной, тем самым открыв на биржу путь первым дискаунт-брокерам, конкурирущим между собой за клиентов, что привело к значительному снижению размера комиссионных для интрадей трейдеров.
Стратегии интрадей-трейдеров
Сколько трейдеров - столько стратегий. Но все же существуют базовые стратегии, которые используют в той или иной мере все трейдеры. Вот некоторые из них:
Тренд акции
Эта стратегия предполагает, что если акция начала расти или падать в начале сессии, то этот тренд сохранится как минимум до конца текущей сессии вне зависимости от тренда сектора акции или общего тренда рынка.
Тренд сектора
Эта стратегия предполагает, что если растет определенный сектор фондового рынка, в который входит данная акция - например, если растет золотой сектор, растут индексы этого сектора, фонды золотого сектора (ETF) и акции смежных компаний, то будет расти и конкретная акция, входящая в состав сектора.
Тренд рынка
Эта стратегия предполагает, что если растут основыне индексы, отражающие поведение рынка (Доу Джонс (DJI), Насдаг(NASDAQ), СП 500 (SP500), индекс нефти(USO), золота(GLD) и так далее), то рынок бычий и большинство акции будут расти вместе с рынком. Часто это происходит в момент спокойного рынка, при хороших показателях американской и мировой экономики, а также отстутствии лохих макроэкономических новостей.
Торговля на премаркете
Большинство трейдеров предпочитает торговать в основное рабочее время - то время, когда работает биржевой пол и условия прозрачны и одинаковы для всех участников фондового рынка. Однако есть достаточно много трейдеров, которые готовы рискнуть и войти в рынок еще до открытия сессии - на премаркете.Во время работы на премаркете трейдеры наблюдают за имбелансом (imbalance) по интересующему активу - фактически это дельта (разность) заявок, которые выставляются игроками на покупку и на продажу по тому или иному тиккеру. Таким образом трейдер видит положительный или отрицательный имбеланс по акциям и часто может принять решение о покупке интересующего тиккера еще до открытия основной сессии.
Трейдинг в первые 30 минут после открытия торговой сессии
Это самый опасный и самый быстрый с точки зрения прибыль/убыток период времени сессии. Работа в этот период времени требует огромного опыта и крепких нервов.
Трейдинг от объемных уровней
В течение дня на определенных уровнях цены актива образуются локальные объемы - то есть в определенных точках продавцы и покупатели соглашаются с тем, что цена в это точке справедлива. От этих уровней чаще всего и начинается основное трендовое движение дня. К этим же уровням чаще всего цена периодически возвращается в течении сессии или в ее конце.
Трейдинг в период отчетности компаний - earning season trading
Все компании, которые торгуются на бирже, подают отчетность, которая служит для инвесторов информацией о состоянии дел в компании и позволяет принять решение о покупке или продаже акций компании. Период отчетности очень популярное среди интрадей-трейдеров время, так как возможностей быстро заработать на локальных терндах в этот период предостаточно.
Торговля на закрытии сессии
Тренд дня часто разворачивается в последний час работы сессии - часть позиций закрывается спекулянтами и наблюдается откат, иногда этот откат полностью закрывает все движение дня. В этот же период уже хорошо видны объемные уровни , которые были наторгованы за весь день - они же и являются целями для спекулянтов, работающих в этот период времени.
Торговля в канале или диапазоне цен
Эта стратегия предполагает, что цена акции будет продолжать торговаться внутри определенного ценового диапазона или канала. При этом трейдеры покупают при приближении графика цены к нижней границе канала и продают у верхней границы канала или диапазона.
wwwrusarticles.com
